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vanguard fundのbenchmark変更

通りすがり(ゲスト)

通りすがりです。
興味がある方は少ないかもしれませんが、情報共有として一つ。
VanguardがFundのTracking BenchmarkをMSCIからFTSEとCRSPに変更するそうです。
https://personal.vanguard.com/us/insights/article/fund-announcement-100…

まあ別段Benchmark変更されても困ることはないのですが、ちょっと確認しないとな~と思ったことがあります。

Tax Loss Harvestingする時にETF(やmutual fund)の入れ替えをしたりすると思います。
私は
Vanguard Total Stock Market ETF(VTI) <-> Vanguard Large-Cap ETF(VV)
Vanguard Total International Stock ETF(VXUS) <-> Vanguard FTSE All-World ex-US ETF(VEU)
でETF SwappingをしてWash Saleを回避しつつLoss Harvestingして似たようなETFに再投資しているのですが、
こまったことにVXUSがFTSE Global All Cap ex US IndexをBenchmarkにするらしいのです。
なんかAll-World ex-USとGlobal All Cap ex-USって似通ってませんか?
Wash Saleに引っかからなければいいのですが、いまいちGlobal All Cap ex-USのindexの構成が判らなくていや~な感じです。平気だとは思うのですが。

どなたかIndex構成にお詳しい方居られませんでしょうか・・・

Nobu 2012/10/03(水) - 09:42

Benchmark変更のメールが来てましたが、あまり気にしていませんでした。でも、2つのファンドで同じIndexがBenchmarkになると、確かにWash Saleに引っかかりそうな気がしますね。昔、どこかの記事で同じインデックスならダメ、あるいはかなりグレーと書いてあったと思うのですが、実際はどうなんでしょうね。こういうのはPublicationにも書いてないので、ケースバイケースかもしれません。Benchmarkが同じでも保有率とかが違えば違うと主張できなくもないですし。

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